In diesem Applet wird eine zweidimensionale Irrfahrt simuliert.[br][br]Zu jedem Zeitpunkt [math]t=n\cdot dt[/math] findet ein Spiel statt, wobei der Zeitabstand zwischen zwei Spielen [math]dt[/math] beträgt und der Endzeitpunkt [math]T=N\cdot dt[/math] ist.[br][br]In jedem Schritt entstehen zwei unabhängige standardnormalverteilte Zufallsvariablen [math]w^X_n[/math]​ und [math]w^Y_n[/math]​. Der Gewinn beim ersten Spieldurchgang und dem [math]n[/math]-ten Spiel ist gegeben durch [math]\sqrt{dt}\cdot w_n^X[/math]. [br][br]Es werden zwei Spieldurchgänge durchgeführt. [br]Die zweidimensionale Standard-Brown'sche Bewegung erhält man durch [br] [math]\left(X_n,Y_n\right)_{n=0,1,2,\dots}[/math][br][br] [br]