Wir betrachten ein faires Spiel, das aus [math]N[/math] Runden besteht. In jeder Runde [math]n[/math] gibt es einen Gewinn (Inkremente) [math]w_n[/math], der zufällig ist und einer Standardnormalverteilung [math]N\left(0,1\right)[/math] folgt.[br] [math]w_n>0\longrightarrow[/math] Spieler A gewinnt [math]w_n[/math]€[br] [math]w_n<0\longrightarrow[/math] Spieler B gewinnt [math]-w_n[/math]€[br]Der Gesamtgewinn von A nach [math]n[/math] Spielen ist [math]X_n=w_1+w_2+\dots+w_{n-1}+w_n[/math] bzw. [math]X_{n+1}=X_n+w_{n+1}[/math], [math]X_0=0[/math].