In den Übergangsmatrizen stochastischer Prozesse sind stets relative [br]Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten für die Übergänge eingetragen. [br]• Für jedes Element gilt  [math]0\le a_{ij}\le1[/math].[br]• Die Übergangsmatrix ist immer quadratisch.[br]• Die Spaltensumme beträgt immer 1.[br]Eine solche quadratische Matrix heißt stochastische Matrix.