Black-Scholes Formula

This can be used to explore put-call parity and sensitivity of B-S particularly to volatility and the relative insensitivity to risk-free rate
Gå til Arbejdsark Gå til Arbejdsark

 

jorj.kowszun —

 
Materialetype
Arbejdsark
Tags
black-scholes  put-call-parity  volatility 
Målgruppe (alder)
19+
Sprog
English (United Kingdom)
 
 
GeoGebra version
4.4
Visninger
2256
Kontakt forfatteren til ressourcen
Licens
CC-BY-SA, GeoGebra Terms of Use
 

GeoGebraBøger

 
© 2025 International GeoGebra Institute