Black-Scholes Formula

This can be used to explore put-call parity and sensitivity of B-S particularly to volatility and the relative insensitivity to risk-free rate

 

jorj.kowszun

 
Tipus de material
Construcció dinàmica
Etiquetes
black-scholes  put-call-parity  volatility 
Grup de destinació (edats)
19+
Idioma
English (United Kingdom)
 
 
Versió del GeoGebra
4.4
Visites
2294
Poseu-vos en contacte amb l'autor del material.
 
 
© 2026 International GeoGebra Institute