Black-Scholes Implied Volatility
Illustration of solving the Black-Scholes formula for implied volatility, using security price as a parameter. For a complete explanation, please see
http://www.math.unl.edu/~sdunbar1/MathematicalFinance/Lessons/BlackScholes/ImpliedVolatility/impliedvolatility.pdf
with theorems and problems to work for understanding.
- Materialtyp
-
Aktivität
- Tags
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- Zielgruppe (Alter)
- 17 – 19+
- Sprache
- English
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