Black-Scholes Implied Volatility
Illustration of solving the Black-Scholes formula for implied volatility, using security price as a parameter. For a complete explanation, please see
http://www.math.unl.edu/~sdunbar1/MathematicalFinance/Lessons/BlackScholes/ImpliedVolatility/impliedvolatility.pdf
with theorems and problems to work for understanding.
- Type de ressources
-
Activité
- Balises
-
- Tranche d'âges
- 17 – 19+
- Langue
- English
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