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Wienersches Aktienkursmodell:
Das Modell beschreibt die zufällige Bewegung eines Aktienkurses als stochastischen Prozess, genauer als Wiener-Prozess (oder Brownsche Bewegung). Der Kurs verändert sich dabei kontinuierlich, aber unvorhersehbar, mit zufälligen kleinen Auf- und Abbewegungen über die Zeit. Es bildet die Grundlage für viele Finanzmodelle, z. B. die Black-Scholes-Formel zur Optionsbewertung.
Ideen aus:
Larcher, G. (2022). [i]Die Black-Scholes-Theorie. In 100 Schritten vom Münzwurf zum Wirtschaftsnobelpreis.[/i] Wiesbaden: Springer Gabler
1. Würfelsumme von 20 Würfen
2. einfach eindimensionaler Irrweg
3. einfache zweidimensionale Irrfahrt
4. Multiple-Choice-Klausur
5. eindimensionale diskrete Irrfahrt mit normalverteilten Inkrementen
6. zweidimensionale diskrete Irrfahrt mit normalverteilten Inkrementen