Dit werkblad is ook een deel van een of meer andere GeoGebraboeken. Aanpassingen verschijnen in al deze boeken. Wil je het originele werkblad aanpassen of in de plaats daarvan je eigen kopie van dit boek maken?
Dit werkblad werd gemaakt door '{$1}'. Wil je het originele werkblad wijzigingen of je eigen kopie maken?
Dit werkblad werd aangemaakt door '{$1}'. Je hebt niet de toelating om het te bewerken. Wil je in de plaats daarvan je eigen kopie maken en deze aan het boek toevoegen?
Wienersches Aktienkursmodell:
Das Modell beschreibt die zufällige Bewegung eines Aktienkurses als stochastischen Prozess, genauer als Wiener-Prozess (oder Brownsche Bewegung). Der Kurs verändert sich dabei kontinuierlich, aber unvorhersehbar, mit zufälligen kleinen Auf- und Abbewegungen über die Zeit. Es bildet die Grundlage für viele Finanzmodelle, z. B. die Black-Scholes-Formel zur Optionsbewertung.
Ideen aus:
Larcher, G. (2022). [i]Die Black-Scholes-Theorie. In 100 Schritten vom Münzwurf zum Wirtschaftsnobelpreis.[/i] Wiesbaden: Springer Gabler
1. Würfelsumme von 20 Würfen
2. einfach eindimensionaler Irrweg
3. einfache zweidimensionale Irrfahrt
4. Multiple-Choice-Klausur
5. eindimensionale diskrete Irrfahrt mit normalverteilten Inkrementen
6. zweidimensionale diskrete Irrfahrt mit normalverteilten Inkrementen