Wienersches Aktienkursmodell:
Das Modell beschreibt die zufällige Bewegung eines Aktienkurses als stochastischen Prozess, genauer als Wiener-Prozess (oder Brownsche Bewegung). Der Kurs verändert sich dabei kontinuierlich, aber unvorhersehbar, mit zufälligen kleinen Auf- und Abbewegungen über die Zeit. Es bildet die Grundlage für viele Finanzmodelle, z. B. die Black-Scholes-Formel zur Optionsbewertung.
Ideen aus:
Larcher, G. (2022). [i]Die Black-Scholes-Theorie. In 100 Schritten vom Münzwurf zum Wirtschaftsnobelpreis.[/i] Wiesbaden: Springer Gabler
